بررسی اثر روزهای هفته بر بازده قرارداد‌های آتی سکه بهای آزادی

پژوهش حاضر به بررسی اثر روزهای هفته بر بازده قیمت در بازار قرارداد‌های آتی سکه بهای آزادی مورد معامله در بورس کالای تهران می‌پردازد. با استفاده از رگرسیون خطی کلاسیک و خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی نشان داده شده است که الگوی متعارفی برای بازده قرارداد آتی سکه در بورس کالای تهران وجود ندارد. همچنین نشان می‌دهد که بازده قرارداد آتی در یک روز به روز قبل و حتی دو روز قبل وابسته می‌باشد و پدیده گشت تصادفی قیمت در بازار قرارداد‌های آتی و نیز کارایی اطلاعاتی بازار قرارداد‌های آتی سکه در سطح ضعیف کارایی را تایید نمی نماید.